دوره آموزشی

براورد احتمال نکول در شرایط کمبود رخداد نکول: رویکرد کمیته بال

  معرفی دوره

کمیته بال همواره توصیه هایی به بانک­ ها درباره میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک در مقابل انواع ریسک ها دارد. پیاده سازی توصیه­ های کمیته بال مستلزم برآورد ریسک ­هاست که یکی از ابزارهای اندازه ­گیری محاسبه احتمال نکول است. اما مواردی یافت می شود که داده ها برای محاسبه احتمال نکول یا کم هستند و یا اصولا ناچیزند که اصطلاحا به شرایط کمبود رخداد نکول موسومند. در این دوره، ابتدا به مفهوم و کاربردهای احتمال نکول پرداخته و روش­ های متعارف محاسبه این احتمال را بررسی می کنیم و سپس روش بسیار محافظه کارانه را به عنوان روشی مناسب برای محاسبه احتمال نکول ارایه خواهیم داد.

طراحی شده برای یادگیری

مقدمه ­ای بر مفهوم و کاربردهای احتمال نکول در ریسک اعتباری

توصیه­ های کمیته بال درباره محاسبه احتمال نکول

مروری بر انواع روش­ های گوناگون محاسبه احتمال نکول: روش کوهورت، روش رگرسیون­ های خطی، لوجیت، پروبیت و شبکه عصبی، روش درختان طبقه بندی، روش تحلیل ممیزی

ارایه براوردهای فاصله ­ای و فواصل اطمینان برای احتمال نکول و بررسی قابلیت بالاتر تفسیر این نوع براوردگرها از احتمال نکول

بررسی شرایط کمبود رخداد نکول (پرتفوهایی با نکول کم)، مرور نظرات توافق نامه بال در­باره اینگونه پرتفوها و بررسی نقش مقام ناظر در قبال اینگونه پرتفوها

بررسی ناکارایی روش ­های متعارف محاسبه احتمال نکول در شرایط کمبود رخداد نکول

ارائه روش بسیار محافظه­ کارانه در حالت کمبود رخداد نکول برای محاسبه احتمال نکول

بررسی تأثیر بسزای فاکتور همبستگی در روش بسیار محافظه­ کارانه و نحوه داخل نمودن این عامل در تحلیل­ ها

مدرس دوره

• دکتری آمار
• عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

زمان برگزاری:

12 و 19 دی و 3 بهمن 1403

ساعت 8 الی 12

مدت دوره: 12 ساعت

پیش نیاز دوره:

   فاقد پیش نیاز

مخاطبان دوره:

کارکنان واحد ریسک

هزینه دوره به ازای هر نفر:  39.000.000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده و صدور گواهی­نامه می باشد.

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره های تماس: 29959280 - 29959279

دورنگار: 22846899

پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

پرتال آموزش حرفه ای: https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal