مبانی مدل ریسک اعتباری بال 2 (رویکرد رتبه بندی داخلی (IRB))

مدت دوره:

8 ساعت

پیش نیاز دوره:

آشنایی با تئوری احتمالات و فرایند تصادفی

آشنایی با مبانی ریسک اعتباری و بال 2

تسلط به اکسل و نرم افزارهای آماری

تاریخ برگزاری:

27 دی ساعت 8:30 الی 16:30

مهلت ثبت نام:

24 دی 1401

هزینه دوره به ازای هر نفر: 

15.000.000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی، میان وعده، ناهار و صدور گواهی­نامه می باشد.

 معرفی دوره

داشتن کارشناسان اعتباری خبره و رعایت ضوابط اعتبارسنجی لزوماً تضمین کننده موفقیت یک بانک در دنیای رقابت نیستند. باید نگاه پرتفوی به مسأله اعتبارات وجود داشته باشد. بدون نگاه پرتفوی مدیران بانک قطعاً سورپرایز خواهند شد. پیش نیاز نگاه پرتفوی، طراحی و پیاده سازی یک مدل ریسک اعتباری در بانک است. یکی از ساده ترین مدل­ های ریسک اعتباری، مدل ریسک اعتباری مبتنی بر رویکرد رتبه بندی داخلی بال 2 است.

در این دوره آموزشی ضمن تشریح سنجه های اصلی مدیریت پرتفوی اعتباری، روابط ریاضی و آماری مدل ریسک اعتباری بال 2 مبتنی بر رویکرد رتبه بندی داخلی با جزئیات کامل تشریح و اثبات می گردند و در قالب چند مثال به صورت کارگاهی سنجه های مرتبط با این مدل استخراج می گردند.

داوطبین شرکت در این دوره آموزشی لازم است با ریاضیات و آمار مرتبط با مدل ­سازی ریسک آشنایی مطلوب داشته باشند.

مدرس دوره

 طراحی شده برای یادگیری

 زیان مورد انتظار: آیا مهمترین عامل شخصیت مشتری است؟

 زیان غیر مورد انتظار: چگونه سورپرایز نشویم؟

 چرا سرمایه اقتصادی مهم است؟

 روش ­های استخراج توزیع زیان پرتفوی و سنجه های ریسک پرتفوی اعتباری

 استخراج تابع توزیع زیان تک عاملی

 کالیبراسیون مدل ریسک اعتباری تک عاملی روی انواع اکسپوژرهای اعتباری

 بحث و بررسی الزامات و محدودیت­ های مدل ریسک اعتباری بال 2

 کاربردهای مدل ریسک اعتباری بال 2

 چرا باید در مدل­سازی ریسک اعتباری سرمایه گذاری کنیم؟

 ضرورت اصلاح دستورالعمل کفایت سرمایه بانک مرکزی

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره های تماس: 29959280 - 29959279

دورنگار: 22846899

ایمیل:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.