اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته با استفاده از داده‌های ترکیبی و سری‌های زمانی

جدول دوره های آموزش حرفه ای مهرماه سال 1401

اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته با استفاده از داده‌های ترکیبی

و سری‌های زمانی

مدت دوره:

42 ساعت

پیش نیاز دوره:

آمار و احتمال

ریاضی مقدماتی

تئوری اقتصادسنجی

زمان تشکیل کلاس:

شنبه ها و چهارشنبه ها

16مهر الی 30 آذر

ساعت 8 الی 10

آموزش به صورت آنلاین می باشد.

دریافت بروشور دوره

مهلت ثبت نام:

12 مهر 1401

هزینه دوره به ازای هر نفر:

25.000.000 ریال به صورت خالص

هزینه دوره شامل محتوای آموزشی و صدور گواهینامه می باشد.

معرفی دوره

امروزه اقتصادسنجی به ابزاری بسیار قدرتمند در دست پژوهشگران تبدیل شده است. این ابزار با بهره گیری از روش‌های متنوع آمار و ریاضی، امکان آزمون نظریه‌ها، پیش بینی متغیّرهای کلان و حتّی وجود روابط متّکی بر استدلال های اقتصادی را فراهم می سازد. رشد سریع این شاخه از علم اقتصاد و دسترسی به نرم افزارهای متنوّع، این امکان را فراهم کرده است تا پژوهشگران حوزه های مختلف علوم اقتصادی و اجتماعی و حتّی سایر حوزه ها بتوانند با انواع داده هایی که در دهه های قبل قابل استفاده نبودند، کار کنند. در این دوره تلاش می‌شود از مطالب خسته کننده‌ی نظری و اثبات قضیّه ها عبور شود و با حذف فروض ساده‌کننده مدل‌سازی، مثال‌هایی عینی از دنیای واقعی ارائه گردد. همچنین در طی دوره، پرسش‌هایی متناسب با بحث مورد نظر ارائه و از شرکت‌کنند‌گان خواسته می‌شود پاسخ این پرسش‌ها را در همان جلسه یا جلسه بعدی با استفاده از نرم‌افزار ارائه نمایند. البته داده‌های مربوطه در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد. این دوره در سه بخش اصلی و شماری زیر بخش ارائه می‌گردد. بخش اوّل مدل‌های داده‌های ترکیبی ایستا در نرم‌افزارهای Eviews & Stata را ارائه می‌کند. بخش دوم به مدل‌های پویا با داده‌های ترکیبی خواهد پرداخت و در نهایت بخش سوم مدل‌های سری‌زمانی را مورد توجه قرار می‌دهد.

در این دوره، مطالب مربوط به سری های زمانی با عمق زیادی ارائه شده‌اند. به بیانی دیگر، مطالب به گونه‌ای ارائه شده‌اند که شرکت‌کنندگان را در شرایط پا گذاشتن به جرگه‌ی نگارش مقالات تجربی قرار دهد. افزون بر این، در این دوره، موضوعات خاص‌تری ارایه خواهد شد که در تحلیل‌های تجربی کاربرد گسترده‌ای داشته و قدرت تحلیل سری‌های زمانی و نیز پیش‌بینی آن ها را برای شرکت‌کنندگان میسر می‌سازد. در بخش دیگری از این دوره، شرکت‌کنندگان با ساختار دادهای دیگری تحت عنوان داده‌های ترکیبی آشنا می‌شوند. با فراگیری روش‌های پیشرفته در این حوزه، شرکت‌کنندگان برای تحلیل سیاستی آماده می ‎شوند. این نوع از داده‌ها با توجه به عمومیت گسترده‌ای که دارند در مطالعات تجربی بسیار مورد استفاده هستند. از جمله ویژگی‌های مفید این نوع داده‌ها افزایش حجم نمونه و کنترل ناهمگنی در نمونه‌های مورد مطالعه است.

طراحی شده برای یادگیری

مدل‌های داده‌های ترکیبی ایستا (Fix effect, Random Effect, Pooled) در نرم‌افزارهای Eviews & Stata شامل:

آزمون‌های تشخیصی مدل‌های Panel & Pooled Data Model

آزمون‌های‌ تشخیصی مدل‌های استاتیک Fix & Random Effect Model

انتخاب بین مدل‌های استاتیک Fix & Random Effect Modelبا استفاده از سایر روش‌ها

آزمون‌های تشخیصی بین مدل‌های One-way Error Components و Two-way Error Components

مدل‌های داده‌های ترکیبی پویا در نرم‌افزارهای Eviews & Stata شامل:

مدل‌سازی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای حذف درون‌زایی و خودهمبستگی

مدل‌سازی روابط بلندمدت هم‌جمعی (Co-integration Method) شامل پیش‌آزمون‌ها، آزمون‌های اعتبارسنجی (Diagnostic Checking)

و روش‌های رفع نقض فروض کلاسیک

مدل‌های سری زمانی (Time Series Modeling) شامل:

مدل ARDL و انگل-گرنجر متقارن

مدل‌سازی هم‌جمعی آستانه‌ای ( Threshold Co-integration Modeling)

مدل‌سازی برون‌زایی قوی، شکست ساختاری و رژیم شیفت در راستای انتقاد لوکاس exogeneoity Structural Break and Regim Shift

مدل‌سازی ARMA, ARIMA, ATCH, GARCH

مخاطبان دوره

کلیه کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حائز شرایط پیش نیاز دوره

مدرس دوره

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

آدرس: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از ایستگاه ضرابخانه، پلاک 195

شماره های تماس: 27899280 - 27899279

دورنگار: 22846899

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید